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日内交易建议,单单独立收小利弃大波,偶尔大波求大势舍小利
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日内交易最好的总结文章-转发精华

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发表于 2017-7-5 18:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
日内交易最好的总结文章-转发精华

笔者做外汇,将盈利目标控制在20-30点,并通过概率分析,是赢钱的大概率,只有该法熟练,可将目标定在50-100点,值得各位初学者读读:全文如下
前言:要多少钱呀?要多少钱!
先看看生活需要多少钱?
例如需要每月30000人民币,相当于5000美金,如果以每月20%的收益来算,本金至少需要25000美金,而实际需要更多,必须有一定的预留,因此本金定为30000美金。如果有朋友是单身,生活成本低些,1000美金就够了,那么本金应该要有7000美金。这个很容易计算,之所以一开始就先把需要的本金列出来,因为标题就是如何通过日内交易养家生活嘛,拿个500美金做本金每个月都要赚1000美金做生活费,这也有点太扯了吧,要能够靠日内交易养家生活,起码金额的本金总归是需要的!至于如何能够做到稳定的每月20%获利,别急,等我慢慢道来。
相信多数进入外汇交易世界的朋友心中都有一个目标,希望有一天能够通过交易获利来养家生活,不用为了每个月这个钱、那个费的发愁,甚至希望外汇交易赚的钱能够让自己生活得更好,买车、买房、旅游、还有小(3、4、5、6、7、8、9)啥的,哈哈。不过想法是美好的,但现实是残酷的,往往许多人被市场折磨得欲仙欲死仍不得其门而入!又或者折腾了好多年渐渐放弃了最初的梦想,只剩下不甘!其实成功与否不在于你努力不努力,或者有没有天赋,关键在于你是否在正确的路上行进,而不是与成功之路背道而驰。
所以本文将批驳几个及其容易被忽视的日内交易误区,希望可以把已经走错路的你拉回到正确的道路上来。另外我会提供一些个人的经验,日内交易是高风险、高强度的交易类型,要常年在刀口舔血必定是准备周全、实施完整,每一个环节都是必须做到,哪怕是一个细微的忽略都可能导致全盘失败!
第一部分:交易前的规划准备
不要把交易行为当作是游戏,或者是实现梦想的捷径,交易本身就是一门生意,如果你是开一家店,会在意房租成本、员工工资、进货成本、卖货的方式、更会在意收入和利润,那么你在交易的时候在意自己付出的心血、交易的方式、收入和利润吗?你一定会说我很在意啊,但如果你真的在意,为什么还要随意交易?为什么连一个系统武器都没有就空手赤膊上阵?为什么不断地亏钱还不作改变?为什么还要总是安慰自己我现在只是尝试一下、摸索一下?
是生意,就一定要规划,做生意总不能才开张就想着先试试,不行就撤吧!
不单要规划将来,更要规划现在!
不要想用几百美金赚到几万美金,不用付出太多的代价,那是行不通的。为什么行不通,后面会详细阐述。

一,  准备:
你准备好进入日内外汇交易世界了吗?你准备好了吗?你真的准备好了吗?
你准备好接受没有娱乐、没有交际、没有人支持的生活状态了吗?你准备好接受长期每天8小时枯燥乏味的统计、交易、反省的工作状态了吗?你准备好接受至少2年的几乎闭关的生存状态了吗?
如果你真的准备好了,那么请跟随我做下一个准备工作,筹备资金!
在不考虑生活支出的前提下,请为自己准备(以本金7000美金计算)500美金 500美金 2000美金 2000美金 5000美金=10000美金的储备资金,请保证在一开始就至少有10000美金以上的资金储备,这些资金是用来做实盘验证、系统磨合和最后本钱的。如果少了,努力到最后,卡在资金缺口上了,还谈什么赚钱呢?需要提醒一点,如果资金量大,可以按照以上资金的倍数增加,比如我之前选择的是2000、2000、10000、16000的比例。

二, 选择交易平台
日内交易对于平台要求非常高,低点差、稳定、出金好,这些都是稳定获利的必要条件。这里我不想说谁好谁坏,但如果平台不能符合以上条件,日内交易稳定获利是不可能达成的!

三, 交易思路
要是连一个好的日内交易思路都没有,拜托停下所有的事,先回去学习、看书、模拟!想要在日内交易市场里“抠”钱,一定是先有一个自我感觉成功概率“好像”不错的交易思路,不要认为说可以一边交易一边摸索,那是在消耗!浪费你的时间浪费你的金钱,毫无意义!
也可以从另一个角度来说,这是一种直觉,是长期学习、练习、交易而生成的直觉反应。这是人右脑反应的形成机制,当你有了这样的直觉(交易思路),那就意味者可以进入到将直觉进行理论逻辑分析(左脑机制),并通过量化形成交易系统的阶段了。千万不要跳过这个部分,如果还没有形成直觉,请不要继续交易!

四, 时间规划
给自己2年的时间,因为是日内交易,所以需要的时间短些,如果2年的时间都无法做到稳定获利,那么放弃吧,你一定天生不适合做日内交易!

第二部分:日内交易二大误区
一, 轻仓交易
几乎所有的言论都指向轻仓交易是唯一保持稳定的仓位管理方式,我认为这对于日内交易来说是一个重大的误区!一定会有人跳出来说,不轻仓你想爆仓吗?不轻仓心态会变坏的!轻仓是交易稳定的利器!

谁说重仓就一定会爆仓?谁说重仓就不能保持稳定心态?轻仓做日内交易,你是在玩还是在折磨自己?日内交易本身就已经是时间框架最小的交易形态,每一笔交易都是有八成以上的把握才会入场,这样的交易都不开重仓,你还做个什么日内交易?

日内轻仓交易,难道每天累死累活地8小时,就为了和中长线交易那样,为了年收益30%?日内交易者为的就是高收益!注意:是高收益,不是暴利!高收益是通过一年上百笔交易获利累积而成的!

我所指的日内交易方式是有特定标准的,而且重仓也有重仓的仓位管理模式,后面的文章里会详细阐述该类系统特征,当然并不泛指所有的日内交易方式!比如有一种交易方式,是每天几十上百笔的交易,而每次都是1手!这样的交易模式,我到现在都没搞明白是怎么回事,这样能够长期盈利,真的不可思议。

日内重仓交易是小资金获得高利润的唯一途径,虽然有点危险,但胜在资金绝对数值小,绝对风险也就有限。再加上几个制约条件,这样资金安全性就可以得到保障。这些制约条件将在交易系统特征、重仓仓位管理和出金方式上体现。

二,  复利增长
很多人都认为复利增长能够快速积累资本,有些人认为我可以从500美元开始,把它做到20000美元,甚至更多,有些人在投入资本后想着不断放大头寸,可以通过复利增长快速赚到第一桶金!
但我要告诉你,日内交易复利增长的想法是行不通的!日内交易必须在一个较长时间段内固定本金、固定交易手数!这样才能稳定心态!日内交易很容易出现资本在短期内快速增长,很多人在这个时候会信心大增,然后放大交易手数,继续重仓出击!然而,通常恶梦就从这里开始了!心态的变化会导致交易失控,因此复利方式在日内交易内不可行!
当然,也有变通的方法,但必须留出足够的时间和空间去适应,切不可操之过急!对于日内交易者来说,建议最短3个月的时间调整一次交易手数,并且调整初期逐渐增加,不可一次跳跃太大!

第三部分:完整日内交易系统特征
日内稳定系统包含交易系统、仓位管理、情绪管理三大部分。这三个部分缺一不可!
一,  交易系统:
1,基础条件
可量化、可证伪的交易系统是达成稳定获利的基础条件!日内交易和长时间周期交易是完全不同的,几乎可以说没有一丝共通的地方,这是两个世界的事!日内交易必须摒弃所有的分析判断,将重心集中至概率计算!无论你看重的是某种形态、某个技术指标信号、或是某个K线特征,又或者是某个价格特征,他们必须具备平均每周2次以上的出现频率,不然不具备系统获利的机会,特例是不能作为系统交易的目标的。当你看重的环节能够被精确定义,那么就具备了形成交易系统的基础条件。
2,量化和证伪性
量化意味着每个环节被精确定义的交易系统可以被计算各类概率,你可以通过量化知道自己的交易系统发生频率、成功概率、平均波动、平均盈利、平均亏损,盈利亏损区间分布、实际交易成功概率及各分布等各类数据。通过至少半年以上的数据,你就可以通过数据知道你的系统哪里有问题,哪里值得修改,哪里需要加强,避免了盲目的变化,这也就是可证伪性,只有明确地知道自己的系统错在哪里,才能正确地提升系统效率!
3,日内交易稳定获利的交易系统特征
能够稳定获利、又能满足长期生活需要的日内交易系统我认为应当符合以下特征:高仓位、高胜率、低频率、低盈亏比、精确定义。其中的高仓位、低盈亏比可以说是颠覆目前市面上正统教程看法的,高仓位就不说了,都是说要低仓位交易,大家应该从来没听过哪个“大师”说过高仓位交易的好处吧。而低盈亏比更是颠覆,都说应该是高盈亏比才能够持续获利,低盈亏比怎么行?我不否认高盈亏比是很好,但在特定情况下,低盈亏比才是有效的。
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 楼主| 发表于 2017-7-5 18:37:19 | 显示全部楼层
① 高胜率
交易系统必须具备80%以上的理论成功率,最大止损30点,每单平均获利30点以上(但大多数应该在20点左右,少数情况会出现50点~150点利润),平均正向波动40点以上,实际交易成功率70%以上。高胜率是在高仓位下保持稳定获利的第一要求,80%的成功率意味着每5单出现1单30点亏损,而其余4单获利120点以上,每5单获利90点以上,只有这样的高胜率交易系统才能够稳定输出利润。
如果以10000美元账户5手(具体仓位设置在重仓交易的仓位管理中详述),每月10单交易(每周2.5单交易)计算,每月理论获利是180点,每月理论收益9000美元,每月理论收益率90%。当然这只是理论上的,实际交易中会出现很多平保交易,也会因为经验、数据不完善或心理素质不过关,造成收益减少,但达到20%的收益还是很容易的。
② 低频率
经过长期摸索,低频率是能够稳定获利的日内交易系统的主要特征之一,如果一定要理由,只能说80%以上的成功率如果是高频率发生,那好事都给占尽了,索螺丝会嫉妒的!当然这只是经验之谈,如果你找到了高频率高成功率的日内交易系统,请不吝赐教!低频率的范围是平均每周交易信号出现2~4次,低于2次就失去了交易价值,高了就有点恐怖了,偶尔一周出现6、7次信号也是正常的,如果连续2周只出现了1次信号也是可能的,关键在于平均值。
③ 高仓位
高仓位配合高成功率、30点内止损,是每月确保20%以上收益的利器!仓位如何设定,下面会提供一些个人的简单经验。
④ 低盈亏比
盈亏比,就是平均每单获利和平均每单亏损的比值。通常高盈亏比对应的一定是低成功率,对于日内交易来说,如果持续亏损,会对交易信心造成沉重的打击,恐怕还没有抗到成功就已经崩溃了。由于已经设定了最大止损30点,因此每单亏损不可能超过30点,加上高成功率和稳定的平均收益,虽然是低盈亏比,但却是能够稳定获利的最佳途径。各位看官一定会说还是高盈亏比好,但现实就是这样,日内交易的最佳环境并不是在日内趋势状态下。相反,越是反复震荡的市场特征越是容易日内获利,而震荡特征的日内环境每单的波动值一定不会大,而通常大多数能把握的利润只有开仓位置至一波结束的50%左右,毕竟存在点差和右侧交易需要的确认过程,所以这类系统的特征绝大多数都是低盈亏比的。
⑤ 精确定义
精确定义就很容易理解了,系统要求不存在任何不能精确定义的环节,只要有一个环节不能精确定义,就留下了给你的心魔找理由钻空子的机会。看似无所谓的细节,会让你出现重大亏损,经验之谈,你能理解的!
二, 重仓交易的仓位管理
相对于中长期的交易来说,仓位管理并不是日内交易中最重要的环节,日内交易的仓位管理力求简单,有利于在繁杂的交易信息中保持清醒!
我的经验是在保证连续3笔最大30点亏损的前提下进行最大仓位交易。比如:如果我要开10手欧元美元,那么需要的最低资金是10*1245 10*300*3=21450美元。由于系统理论成功率在80%以上,因此连续出现2次最大亏损已经是小概率的事,以上的仓位比例满足了即便连续出现2次最大亏损,仍能够开足10手单的情况。
三, 情绪管理
情绪管理是日内交易中最重要的环节,执行是稳定获利的关键!一定要正视市场的催眠效果,这不是开玩笑,是真实存在的。长时间的日内看盘,尤其是持仓情况下的看盘,会让人情绪变化放大,甚至改变你的既定计划。
日内交易要求一击必中,不中远遁!反映在交易中就是只做一个货币对,每日最多只做一单,当日平仓,一次开仓、一次平仓!
在一段时间内保持交易手数也是情绪管理的部分之一!这里面的原因牵扯到很多因素,比如当出现持续获利,人心会膨胀,交易会失控;对于突然放大的交易手数,会不适应;当习惯了固定最大亏损后,放大手数意味着亏损加大,将会放大负面情绪;等等…….基本上都是对情绪方面的影响。要增加交易手数必须以3个月为一个期限,3个月的时间内不允许增加交易手数。
最重要的是执行!关于这一部分,下面单独篇幅进行介绍。

第四部分:有效执行,零失误!——决策、执行分离
日内交易最大的难点在于,由于长时间在看盘,会被市场走势催眠,降低心智,造成情绪失控,从而不按照系统信号交易,造成重大损失,这类亏损由于不在系统内,往往是没有止损或者后来被迫止损的,经常是长时间的获利被一天的亏损打掉,继而情绪进一步恶化,交易恶性循环开始,最终被打爆!这是日内交易者的通病,很多人试图去控制、去解决,但一直没有效果,往往是通过各种方法好了一段时间,没多久又犯了,然后在试图控制解决,刚好一段时间又犯,周而复始!
我之前也遇到这样的情况,导致资金曲线经常陡然下降。最终我知道,靠自己去改变是永远无解的!一个人的性格对于交易必然存在缺陷,人是有情绪的,各种影响都会导致失败的结果!所以,与其用20年的时间去改变自己的性格,甚至做一个清心寡欲的“和尚”,不如将决策和执行分离,让自己“罪恶“的手永远不碰买或卖的那个键!
错误的交易会消耗交易者大量的资本和利润,除了做系统外的错误交易,即便是系统内的交易,也经常会带入主观情绪,而导致错误交易。这样的错误交易,往往是重大亏损的诱因。因此,避免错误交易也是执行中的重要一环!
那么如何做到有效执行,零失误呢?办法很简单,但也很关键——决策、执行分离!
交易者(交易系统制定者)是决策人,负责定性、确认,执行人也就是俗称的操盘手,负责监控、预警、监督(监督决策人提出的交易请求是否符合交易系统)、开平仓、止损设置、以及统计工作。这样一来,在交易系统已经完善的前提下,彻底地将决策人从被市场催眠的状态下解放出来,只需要定时对针对交易系统的市场环境定性,在执行人发出预警的情况下确认是否符合交易系统和属于系统内哪种交易类型,在确认后通过执行人的监督确认后,向执行人提出交易指令就可以了。
制定一个完善的决策、执行流程是做到有效执行、零失误的大前提,整个流程按照你自己的交易系统,不能给自己留下一点空子钻,必须确保决策人无法交易系统外的操作!加上交易权和监督权在执行人的手中,就可以做到有效执行、零失误!
什么?这样都会出问题?那只能是你的交易系统有问题,最大的可能性是没有被精确定义!

第五部分:独家秘招
哈哈,这个标题有点夸张了,目的就是为了让看了那么多文字、已经昏昏欲睡的你,对接下去的内容重视!重视!再重视!
如果有过出金经历的人,在取出钱的一刻都会很愉悦,甚至信心大增。对了,一定要捕捉把握这种感觉,这种感觉是让你的交易形成良性循环的关键!
你恐怕想不到秘招是一个出金的方式吧!然而,我可以告诉你,这才是日内交易稳定获利的关键中的关键!如果你无法理解和体会,请你去尝试一下我说的方法!你会体会到交易进入到良性循环的感觉。
日内交易最重要的,我反复强调——是心态!在之前提到的情绪管理的各个方法只能让你做到保持心态的稳定,但却无法进一步提升。接下去要提到的出金方式,能够有效地提高信心、消除恐惧和预防特殊情况引起的资本缩水!

独家秘招——同一交易平台下设立第二个账户,将每笔盈利的一半转入这个账户!累积到2000美金~10000美金出金!剩余一半利润留存在账户中,但不增加交易头寸。

显而易见,这样的做法好处很多,在开始交易不长的时间内,出金应该已经把投入的资金成本全部收回了,而且同时交易账户也已经是初试投入资金的一倍,相信这样的情况下交易者一定信心大增,更放得开手脚!而每一笔获利的交易都能够直接给交易者带来真金白银,心情就会更好!同时资金也在同步增长。这样一来,良性循环就开始了,获利就会变得更容易,更有信心。手里有了余钱,呵呵,你懂的!
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请仔细阅读文章,是:高胜率、低频率!
这不是理论上的,是实际交易的结晶!
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首先要提出一个文章中没有提到的概念:“快”!文章中提到市场具有催眠的能力,长时间对着电脑会对人的心智产生很大的影响,尤其是在持仓阶段,交易者会对价格变动更加敏感,因此负面情绪会被放大,造成失控的交易行为。所以持仓时间一定要短!通常我的持仓时间短则10多分钟,大多数在半小时到1小时左右,最长的也只有6小时(还是特例)。
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 楼主| 发表于 2017-7-5 18:37:48 | 显示全部楼层
关于我的系统预期,系统完成初期,预期确实在50~150点。但在半年的数据统计后发现,大多数止损30点情况下的波动值为20~50点,20%不到在止损30点的情况下波动值低于20点,10%左右在止损30点的情况下波动值50点~150点。而在实际交易中,由于预期高(50~150点),结果除了少数交易达到了较高的获利,大多数交易都以平保结束交易,这对交易的心态影响很大,通过统计结果,如果每单都在20~30点之间止盈,总的利润反而高于仅捕捉到几次高预期交易的利润。因此,之后就将每单的利润目标设定为20~30点,在后来的系统磨合过程中,逐步掌握了分辨50~150点波动出现的方法,于是总体利润又进一步提高。
这里必须再次提到精准定义的问题!如果没有精准定义,统计是没有意义的。比如大多数交易者都将开仓后的当日最高(低)点左右与开仓位置比较得出波动值,这样的计算是没有意义的!没有人能够预见,马后炮的统计没有任何意义。我对波动值的定义是:系统开仓信号出现后的波动,当出现20点以上的调整或者超过一小时的横盘整理,之前出现的高(低)点和系统开仓信号位置之间的点数,就是本次系统交易统计的波动值。
至于情绪控制,确实很难,难到我认为几乎无法短时间里解决,所以我放弃继续折磨自己,改为决策、执行分离的方法。这个方法有效地解决了由于情绪波动而产生的错误交易。
值得再次提醒关注,千万不能忽视这段话:“反映在交易中就是只做一个货币对,每日最多只做一单,当日平仓,一次开仓、一次平仓!”这里面的每一个字都是控制情绪的利器!
我确实是以M5、M1为主。但M5只是看个短期趋势,基本只看M1。你提到的向预期方向走10~15点左右就回头的情况提得非常好,这也是我曾经去解决的一个问题。要回答这个问题,还得回到精确定义后的数据统计上来,通过半年以上的数据,可以清晰地知道你的系统内波动值的分布情况,这样就可以知道你所说的走10~15点左右出现的概率是多大。比如我发现我的系统里波动值20点以下的大约占到20%左右,而这类情况我的解决方式是:系统开仓信号位置(注意:是信号位置,不是开仓位置)后的波动值小于20点的一律继续持仓,止损设置在30点,然后任由汇价波动,直至到达30点止损,或者波动值超过20点准备平仓。因为我通过统计数据清楚地知道波动值不到20点并且最终30点止损的概率一定低于20%,没有什么可以纠结的。
以前有过一个阶段在波动值超过20点后,设置平保止损,但最后简化为波动值超过20点后直接寻机平仓。而这一切的基础都是长时间的精准定义后的统计数据得出的结果。
决策、执行分离的方法,我已经在文章中单独篇章详细阐述,请再仔细看看。
我对于50点以上的获利,首先是心态上的调整,还是那句话,有数据就能改变预期。我清楚地知道对于我的交易系统,日内100点以上的波动是小概率的事,并且每次把握20~30点的利润,总体要比去捕捉小概率的百点以上波动总体利润更高。这样心态就能放平,预期就会降低,也就不再去纠结非要捕捉那几次有限的百点行情了,因为市场是无法预期的!

当然,随着交易的增加,经验盘感的提升,自然会越来越能把握日内比较大的波动行情,这不需要多说多纠结,只是时间经验不到。还是那句话,最重要的是降低心理预期,通过统计数据交易目标明确!

可能许多朋友纠结于80%胜率的问题,高胜率是整个系统稳定运作的基础,如果没有高胜率根本无法做到日内交易稳定获利。
其实日内交易80%以上的胜率并不难做到,有很多方法,在于你如何去挖掘。以我的经验,必须放弃指标信号,将着眼点放在1分钟、5分钟、15分钟裸K,以及一些在盘中反复出现的指向性特征!这类方向由于重视的人相对比较少,即便重视也需要长时间积累盘感经验,更是无法做回测,只能按部就班地一天一天自己积累,所以操作价值也就比较高,成功率也会比较高。
不过单这样还不够,最多也只能找到60%多的胜率方法。但在系统构筑初期,这足够了。下面就有重要的一步——过滤!
系统初步构筑完成后,将有起码半年以上的实盘验证磨合过程,而在这个过程中你可以通过统计数据,知道你的系统里什么是需要加强的,什么是需要剔除的,什么是需要放弃的,而这个过程就是过滤的过程。过滤的代价通常是要放弃部分交易机会,从而降低交易频率,也会一些其它代价,比如降低盈亏比、收益预期等。这也是为什么我在文章中说适合稳定获利的日内交易系统特征是:“高胜率、低频率、低盈亏比、高仓位、精确定义”的原因,要做到稳定的高胜率,低频率和低盈亏比就是必须要付出的代价,而低频率、低盈亏比引起的预期收益降低,就由高仓位增加的预期收益来弥补,从而达到稳定的利润输出!
那你的持仓时间还是比较长的,这也是因为仓位的原因。高仓位促使我必须快速解决战斗,而且高仓位带给我的利润20点也已经很满足了,一般做2单就够我一个月的生活开支了。不同的仓位决定了不同的心态,不同的平仓方式。

精确定义、情绪控制(文章里涉及)、数据统计,估计这些是你的短板,是需要改进的地方。然后就是决策、执行分离,就应该能解决你的问题。但得一步一步来,急不得,光系统精确定义后的数据统计就够你做上半年了。
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这个部分虽然重要,但对新手意义不大!
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有异议是正常的,每个人的思路不同!不同的类型需要不同的组合方式,就象中药,同一个病可以用不同的药房,其中就算用同一味药,剂量也是不一样的,殊途同归。只要是能够稳定获利,都是正确的!我文章里也说过,我所指的日内交易系统是有特定条件的,所以不必纠结于此!
我看了介绍,他的介绍很模糊,也无法确切知道他使用的方法。不过从交易频率来看,应该不存在共性,我平均也就10单/月,连他350笔/月的零头都算不上,呵呵~此人的交易类型应该属于有规则自由量裁的类型,也就是凭经验和大致概率来做交易判断,而我是属于完全的技术量化交易类型,完全地信号交易,不允许任何的判断。
首先要提出一个文章中没有提到的概念:“快”!文章中提到市场具有催眠的能力,长时间对着电脑会对人的心智产生很大的影响,尤其是在持仓阶段,交易者会对价格变动更加敏感,因此负面情绪会被放大,造成失控的交易行为。所以持仓时间一定要短!
通常我的持仓时间短则10多分钟,大多数在半小时到1小时左右,最长的也只有6小时(还是特例)。
关于我的系统预期,系统完成初期,预期确实在50~150点。但在半年的数据统计后发现,大多数止损30点情况下的波动值为20~50点,20%不到在止损30点的情况下波动值低于20点,10%左右在止损30点的情况下波动值50点~150点。而在实际交易中,由于预期高(50~150点),结果除了少数交易达到了较高的获利,大多数交易都以平保结束交易,这对交易的心态影响很大,通过统计结果,如果每单都在20~30点之间止盈,总的利润反而高于仅捕捉到几次高预期交易的利润。因此,之后就将每单的利润目标设定为20~30点,在后来的系统磨合过程中,逐步掌握了分辨50~150点波动出现的方法,于是总体利润又进一步提高。
这里必须再次提到精准定义的问题!如果没有精准定义,统计是没有意义的。比如大多数交易者都将开仓后的当日最高(低)点左右与开仓位置比较得出波动值,这样的计算是没有意义的!没有人能够预见,马后炮的统计没有任何意义。我对波动值的定义是:系统开仓信号出现后的波动,当出现20点以上的调整或者超过一小时的横盘整理,之前出现的高(低)点和系统开仓信号位置之间的点数,就是本次系统交易统计的波动值。
至于情绪控制,确实很难,难到我认为几乎无法短时间里解决,所以我放弃继续折磨自己,改为决策、执行分离的方法。这个方法有效地解决了由于情绪波动而产生的错误交易。
值得再次提醒关注,千万不能忽视这段话:“反映在交易中就是只做一个货币对,每日最多只做一单,当日平仓,一次开仓、一次平仓!”这里面的每一个字都是控制情绪的利器!

你提到的向预期方向走10~15点左右就回头的情况提得非常好,这也是我曾经去解决的一个问题。要回答这个问题,还得回到精确定义后的数据统计上来,通过半年以上的数据,可以清晰地知道你的系统内波动值的分布情况,这样就可以知道你所说的走10~15点左右出现的概率是多大。比如我发现我的系统里波动值20点以下的大约占到20%左右,而这类情况我的解决方式是:系统开仓信号位置(注意:是信号位置,不是开仓位置)后的波动值小于20点的一律继续持仓,止损设置在30点,然后任由汇价波动,直至到达30点止损,或者波动值超过20点准备平仓。因为我通过统计数据清楚地知道波动值不到20点并且最终30点止损的概率一定低于20%,没有什么可以纠结的。
以前有过一个阶段在波动值超过20点后,设置平保止损,但最后简化为波动值超过20点后直接寻机平仓。而这一切的基础都是长时间的精准定义后的统计数据得出的结果。
决策、执行分离的方法,我已经在文章中单独篇章详细阐述,请再仔细看看。
我对于50点以上的获利,首先是心态上的调整,还是那句话,有数据就能改变预期。我清楚地知道对于我的交易系统,日内100点以上的波动是小概率的事,并且每次把握20~30点的利润,总体要比去捕捉小概率的百点以上波动总体利润更高。这样心态就能放平,预期就会降低,也就不再去纠结非要捕捉那几次有限的百点行情了,因为市场是无法预期的!
当然,随着交易的增加,经验盘感的提升,自然会越来越能把握日内比较大的波动行情,这不需要多说多纠结,只是时间经验不到。还是那句话,最重要的是降低心理预期,通过统计数据交易目标明确!
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我说的是5分钟和1分钟。下面的问题,我已经说得很清晰了,文章里说过统计数据显示,我的系统主要波动分布在20~50点范围内,所以利润目标明确,过20点“寻机”平仓!而“寻机”主要就看盘感了,有经验的话能够分辨过20点后是否波动值有机会过50点,甚至100点。除了这类少数机会外,基本上过20点就找机会平仓了,尤其是在1分钟走势下,过20点一旦回头到20点附近立即平仓!到手的钱才是真钱!到手20点要比到了50点再平保要好,心态要调节好,预期要降低,精确定义下的统计要坚持,也许你的系统主要波动值集中在30点~50点,那你就以30点为利润预期就可以了,根据不同的系统统计结果来设定你的利润预期!

对于80%以上成功率的补充说明!


可能许多朋友纠结于80%胜率的问题,高胜率是整个系统稳定运作的基础,如果没有高胜率根本无法做到日内交易稳定获利。
其实日内交易80%以上的胜率并不难做到,有很多方法,在于你如何去挖掘。以我的经验,必须放弃指标信号,将着眼点放在1分钟、5分钟、15分钟裸K,以及一些在盘中反复出现的指向性特征!这类方向由于重视的人相对比较少,即便重视也需要长时间积累盘感经验,更是无法做回测,只能按部就班地一天一天自己积累,所以操作价值也就比较高,成功率也会比较高。
不过单这样还不够,最多也只能找到60%多的胜率方法。但在系统构筑初期,这足够了。下面就有重要的一步——过滤!
系统初步构筑完成后,将有起码半年以上的实盘验证磨合过程,而在这个过程中你可以通过统计数据,知道你的系统里什么是需要加强的,什么是需要剔除的,什么是需要放弃的,而这个过程就是过滤的过程。过滤的代价通常是要放弃部分交易机会,从而降低交易频率,也会一些其它代价,比如降低盈亏比、收益预期等。这也是为什么我在文章中说适合稳定获利的日内交易系统特征是:“高胜率、低频率、低盈亏比、高仓位、精确定义”的原因,要做到稳定的高胜率,低频率和低盈亏比就是必须要付出的代价,而低频率、低盈亏比引起的预期收益降低,就由高仓位增加的预期收益来弥补,从而达到稳定的利润输出!

图形交易只是日内交易里最为后知后觉的交易类型,当然也不是说图形交易完全没有机会,但一定要加入一些其它的元素。要知道全世界人民都在看图形,这样的情况会有多少利润和成功率?
就象1983的海龟交易法则当时如此成功,就是建立在突破趋势延续的基础上的,而现在全世界的交易者都知道突破,于是突破交易本身就失去了当时的高成功率,甚至现在连50%的成功率都不到了。
所以你必须挖掘一些别人忽视或是没有注意到的因素,才有可能找到高成功率的系统特征。
另外重要的一点是,无法统一的类型不能作为同一系统的交易类型,系统内可以有不同的交易类型,但必须是在你的系统原理一致的前提下,不然会出现相互影响,破坏交易决策的情况。简单一致是交易系统内所含元素的必要条件。

我觉得对想以投资生涯为生的专业投资者,只要是3000USD以上的账号应该都值得借鉴的。。顺便问一下楼主提到的在一个平台同时开第二个账号,请问一下这个账号是同一账号下的第二个交易的子账号还是独立的账号?要是独立的账号,资金转入不交易能顺利提出来么?还有楼主能不能透露一下楼所开户的平台是什么平台呀?

你说得很对,别的平台我不清楚,我开的是同一平台下的2个独立账号,资金都对应同一张银行卡,出金入金都一样,平台的话这里就不太方便说了,呵呵,你懂的。

是的,我的交易时段是固定的,下午15:00~23:00,开仓时间是15:30~22:00,特殊时间除外。

所有的指标,包括均线都是滞后的。这在日线交易上体现得不很明显,但对于日内交易,要求交易者的反应更加快速,依靠指标快速反应的成功率就太低了。哪怕是均价,也只能用来判断趋势方向,用来做日内交易的开仓信号也不理想。日内交易最基本的是价格波动,而价格波动第一时间就体现在裸K上,有经验的日内交易者能够从裸K的变化上看出很多市场语言。

如果是裸K交易确实需要大量的经验才会产生“交易直觉”(文章里说过,这是系统构件的基础条件。但我并没有说通过指标、形态等角度产生的“交易直觉”就不能构建高胜率的交易系统,只是我觉得裸K的成功率更大些,因为使用的人少(或者成功使用的人少),但许多以指标、形态产生的交易系统也可以做到高胜率,只是用的人多,所以建议要加入一些额外的元素,这样构建成功的几率更大些。

你的裸K交易思路非常好,也很清晰,非常适合构建日内交易系统。

但存在许多没有精确定义的部分,这是非常不利于构建完善交易系统和做统计数据的。比如:“看总体的大方向走势”,标准是什么?均价?支撑?还是指标?必须精确定义。“前面有一波30~50点以上的上涨或下跌”究竟是30~50点内,还是50点以上,还是需要分类对待?“必须出现3~5根调整K线”究竟是3根还是5根?还是4根?不精确定义,怎么确定哪类有效?或者对不用数量的调整K线情况做分类比较?调整K线是要求连续的还是允许中间掺杂非调整K线?这些调整K线之间的最大时间范围是多少?

过滤机制一定会让你的系统放弃大量的交易机会,达到高胜率就必须牺牲交易机会,低频率是高胜率系统的特性之一。如果你的系统胜率能达到80%以上,成功就离你很近了。
按本人自己观点为,“看总体大方向的走势“的标准确是主要是看心电图(当K线图被缩小后看起来就像心电图一样的东西了)的角度方向了。
交易减少是一件好事!能够让交易者与市场保持一定的距离,避免被市场催眠!从另一个角度看,并不是让你减少了交易机会,而是让你减少了亏损机会和长时间无序波动带来的心理压力。比如今天的市场,交易信号一直没有发出,从而避免了连续5、6个小时20点内的没有交易价值的波动过程,是好事还是坏事呢?
首先更正一下,平均获利是在30点以上,并且还是保守数字。当然5次交易,2次失败止损60点,3次成功获利60点也是有的,这种打平的情况是存在的。但做的多了,自然知道这是暂时的,亏损仅是获利的一部分。而且类似5次交易、2次30点止损,3次20点盈利的情况是最保守的情况,基本上每月都还会出现1~3次50~150点的获利机会。所以,心态比较容易放平!最重要的是,我所有的下单都有执行人监督执行,所以不会出现你说的脱离交易系统交易的情况。这样即使有点小情绪,也不会影响到系统执行!
你的交流我体会到你的系统构建也正在完善中。足够的统计数据是我信心的来源,高胜率更是让我能放开手脚。心理问题是日内交易最大的障碍,如果你仔细回想,会发现80%亏损来自于心理问题,100%的巨亏更是因为心理问题!所以我一直到开始决策、执行分离,交易才开始真正稳定起来,之前也不止一次地突然一次大亏,损失掉我2个月的努力,很痛苦!我最小做过2000美元的账户,也就是1手欧元的交易单。
我的交易信号和突破没有任何关系,是根据我自创的一个指标为依据,结合裸K技术产生的。同一个市场行为在不同人的眼里是不同的。而且,就算是突破,今天的突破位置也只能是在1.2506附近,也不可能是我开仓的1.2488位置。
日内交易,尤其是1分钟和盘感是无法复盘体现的。也许复盘也有些作用,但我全部用实盘,这样更真实,也能够积累系统交易范围内的心态波动,尤其是持仓过程中的心理控制和盘感是无法以复盘的形式体现的。
没有任何矛盾,既然是过滤,当然是先指标过滤后才看K线。指标不是MA,这我就不解释了,不方便公开。1分钟K线做单,全部裸K,没有任何指标。我所有的交易都在1分钟K线内下单,期望值空间取决于统计数据。你如果再不重视统计数据,涉及的问题我就不回答了!
简单说,抢钱属于做突破、追涨杀跌的交易方式,偷钱属于抓顶兜底的交易心态,实际主观色彩都很浓重。而“捡钱”则是跟在抢钱者和偷钱者的身后,等他们和市场搏杀确认哪方有足够的优势时再介入。优点是成功概率高,缺点是利润空间小
有一个很有趣的现象,中国的外汇交易者90%关注度都在图形上,而国外90%的交易者注意力都在数据概率上,这也是中国的外汇交易者落后于国外交易者的体现之一。
中国人被10多年来的股票图形教育得思维已经被局限其中,要知道图形是价格变动后的最后表现,当一个图形出现,所有人都知道它出现了!外汇交易毕竟是一个极少数人获利的市场,大家都看得到的,又能有多大的价值呢?
我反复强调,日内交易最重要的是心态,并不是系统!系统只是我手里的武器,避免赤手空拳上战场等着挨宰!大量的统计工作只是为了把这把刀磨快!但交易稳定获利70%以上的因素是来自于交易系统以外的部分!多数人关注交易信号,只是因为他们还没有资格上战场(连把乘手的武器都没有,牺牲的概率该有多大啊),他们还在找武器和熟悉武器,自然不会关心其他的。
这是我的交易系统发出的交易信号,我只是去执行了而已。至于原理,非常抱歉,我不想谈及我的系统。止盈幅度的把握来自2个方面,1是长期的数据统计,能清晰地知道波动值的分布比例,这样就能把握最低的利润;2是盘感和经验,在把握最低利润的前提下(我的是20点),最大限度地提升单笔利润。昨天的交易就属于这种类型,这类交易的比例很小,大约只有10%左右吧。
由于是日内交易,包含元素也无法以电脑程序化,因此全部手工统计!因为在验证磨合过程中,统计内容参数也会有变动。建议系统模型构建完成开始实盘交易起,至少半年的统计数据,且半年后也做长期跟踪统计,这样可以知道什么时候系统开始效率下降,不再适合现在的市场,以便及时做出调整!
比如有些时候市场波幅急剧放大或收缩,在这种情况下,系统效率降低。预期盈利点数20点和止损的30点也要相应扩大或减少,是么?不是这样,你说的这类放大的情况本身也是存在于系统内的,也是统计数据的一部分。不存在效率降低的情况。30点的止损不会改变,20点的基本获利也不会改变,但在超出20点后会根据市场感觉调整预期,但一旦再度接近20点仍会止盈。到手的利润才是真正的利润!即使之后又持续了100点的波动,因为遵守止盈规则而仅得到20点的利润也是正确的,没什么可以遗憾的。不要总是纠结于没有吃到大段的鱼,即使是每次只吃到鱼尾巴,长期下来也是十分可观的!
规则不能随市场变动而变动!一旦系统完善,统计数据显示成功率、报酬率稳定!那么就不能轻易改动规则!只有半年以上(仅指日内交易)的数据显示成功率、报酬率正在逐步降低,才能有针对性地调整系统!
杀鸡用牛刀——解决高预期系统和低预期交易的矛盾!许多朋友都觉得我在系统里到达20点的波动利润就开始准备平仓结单是不是太低了点,我想就这个问题再补充一些内容。每个交易系统,开仓信号出现后的平均波动值都不一样,有些是30点、有些是50点、甚至更多,但必须注意的是平均波动值是不能作为交易平仓预期位置的,不然仍然会出现大量的平保和止损的交易。而日内交易中,类似我这样低频率、高胜率的交易系统,多次出现平保是很伤信心的,这会给长期的交易过程埋下危险的种子。
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 楼主| 发表于 2017-7-5 18:39:03 | 显示全部楼层
所以,平均波动值只是给了你持仓的信心,而实际交易的预期还要降低。请关注占据80%以上的主要波动值分布区域下限,比如平均波动值是30点,而80%以上主要波动值分布区域下限是20点,那么利润预期就应该设置在20点!
往往一个系统在开始运作的时候预期都比较高,眼光总是盯在几次高波动值上,加上交易者都受到高盈亏比的交易教育,而结果往往出现大量平保交易和错过主要利润结果止损的交易。这是得不偿失的,尤其容易对自己的交易系统产生怀疑!
其实这并不矛盾,一个交易系统是允许高预期的(现实也经常出现高波动的交易系统),我常说交易系统就是你的武器,那现在就拿高预期的交易系统比作牛刀!而利润预期值降低到主要波动值80%的下限,就是杀鸡!我要说的就是让大家用牛刀杀鸡,心中要清楚自己用的是牛刀,存在高波动值的机会,但不管杀的是什么,一上来先当鸡宰,毕竟外汇市场日内波动的随机性是非常强的,不可预测!这样先确保最低利润,然后在冲过下限后,再设置跟进止损(或是回到下限位置先止盈确保利润),如果汇价波动延续方向,那么在设置下限的跟进止损后根据经验和盘感在自己认为一波日内行情即将结束时利润最大化!有一点需要提醒,千万不要持仓参与盘整,一旦有1分钟头部迹象立即平仓确保利润!
日内交易最基本的是价格波动,而价格波动第一时间就体现在裸K上,有经验的日内交易者能够从裸K的变化上看出很多市场语言。这非常正确~但问题是裸K经验需要长时间的积累,这根本不是新手能够驾驭的,一般根据不同的资质,5年~10年是必须要有的。经常有人才1、2年就认为自己掌握了裸K技术和盘感,其实只是皮毛,最为重要的“直觉”并没有生成。他们在几年后会知道当初有多幼稚~
所以新手不适合用裸K,还是以技术指标、形态为主比较合理,在若干年后,经验盘感都日趋成熟,再考虑将重心转移至裸K,其实这与指标和形态等也并不冲突,本来就是相关度非常高的,到时候只会更上一层楼,对技术原理吃得更透!
执行人不可能以EA代替~操作流程中需要决策人定性、划分系统类型、决定仓位、以及最重要的有些环节是无法通过程序来计算的,需要经验和盘感,虽然可以用文字定义,但无法通过程序定义。具体的我就不说了,会露馅的,呵呵~
过程中有多个环节需要决策人和执行人互动,甚至在我的流程中,最后的确认环节,需要决策人添一张简单的确认表,并在执行人的监控表格中签字才可以执行交易!
我们从来不把EA归类于交易!说句难听点的话,普通交易者做EA成功长期获利的可能性极低。当然并不是说EA不能成功,但仅局限于投行交易,投行交易的EA交易量非常大,而且都是剥头皮!但和普通交易者的剥头皮有本质区别,因为他们的成本点差非常低,甚至低到只有普通MT4的1/10,请问普通交易者怎么和他们争利!
5年的交易者,通过磨练,心智、心理、系统、经验、盘感逐渐趋于成熟完善,就有机会逐渐稳定盈利。但5年的EA交易就只能成就一个成熟的编程人,他在交易需要的各个重要环节都没有经过历练,没有一丝机会成功!交易是件严谨的工作,没有懒可以偷,任何想要轻轻松松赚钱的想法都是没有机会成功的!
最后顶自己的贴一次,不想它在第14页的时候沉了,要个好彩头,呵呵~
以后就让它沉了吧,知道的人越少越好~嘿嘿~
我在上海,所以按照上海的标准说。执行人的工作非常简单,但必须要求心细、耐心、注意力集中、没有野心。工作非常简单,但也非常枯燥,一连8个小时盯着盘面,不能做别的事,没有耐心和注意力高度集中是做不到的。所以选择执行人的唯一标准就是性格!还有一点,执行人必须从来没有接触过外汇,最好连股票什么的都不懂。所以一般是女性为佳。上海的标准是每月3000元,一旦他对你的系统开始熟悉了,就必须立即换人或者调离原工作岗位!
执行人有一整套的工作流程和表格,必须和决策人的工作衔接密合,就算是突发事件也应该在系统内(不在系统内不交易),那么自然有应对的流程,如果不在系统内的,也就不允许交易!
在工作培训时(一般2周就可以熟练上手),就已经明确提出,执行人必须严格执行工作流程,监督也是他的工作重心之一,绝不能因为雇主的情绪波动要求系统外交易而改变交易策略,一方面在操作流程中已经严格制约了该类情况的发生,另一方面在决策、执行分离后,决策人已经被解放出来了,盯盘的工作交由执行人完成,只有在流程中出现预警时才会促使决策人回到盘面前,因此系统外的交易也就不会出现!
说实在话当时也是心血来潮写了这篇文章,现在已经有点小后悔了,我可能说得太多了,呵呵~
技术方面,我想还过得去,但成绩方面其实距离我的预期还太远!主要问题也是出在之前没有决策、执行分离上,很长时间里都认为自己能过得了自己这一关,以至于由于情绪失控造成的损失占了有统计以来损失的80%以上,可谓惨重,早点意识到这个问题那得多赚多少啊,呵呵~
交易中的概率只具有有限的数据统计意义,对于像在你的信号系统下连续3笔最大亏损下进行最大仓位交易这种都是基于您个人对于历史胜率分布做出的这种最好能说明下
首先,日内统计数据得出的成功率是建立在2个基础之上的:
第一:固定止损点数
没有这个基础的成功率是无效的,让一个仓位一直飘到盈亏,可以做出90%以上的胜率,但一次单边就会爆仓!一般我日内交易的止损设置是30点。
第二:超过3000美金以上的实盘交易数据
交易数据必须是在有情绪压力的情况下实际得出的,任何回测、模拟和小资金交易都无法将真实的交易状态体现出来,也就无法得出有效的统计数据。然后就可以回答你的问题了,在实际交易超过100笔(日内)、时间超过1年的情况下积累的交易统计数据能够非常有效地体现系统特性,而我的仓位设定就是建立在该特性之上的。
第1个问题:对于日内交易来说,如果连20%的平均月盈利都没有,那就没多大的操作价值。如果对于一个大周期的交易系统来说,收益应当是以年计,而对于日内交易来说,月收益已经足够说明问题了。事实上一个好的日内交易者月平均收益应当是远大于20%的,而我在文章中所说的20%只是一个基本要求,并非强加的目标。
第2个问题:文章中已经提出,日内交易最大的难点在于情绪控制,而资金量的大小直接影响交易情绪压力,对于小本金交易者来说不存在交易压力,所以无法针对系统进行有效磨合,系统成熟的唯一标志是资本金的不断增长,直至系统承受的极限。
第3个问题:对于日内交易来说2年足够了,如果连续2年将近500个交易日都无法做到稳定获利,基本上你一定是走错了方向,或者是性格存在针对交易的重大缺陷,又或者是养成了错误的交易习惯,所以基本上没有太大继续的价值。
第4个问题:其中的关键仍然在于日内交易的最重要点——情绪控制,压力会造成情绪失控,没有人愿意承认这个问题,都认为自己有足够的控制力,而实际情况是再有自控力的人都必须有足够的时间来适应。日内交易必须在一个较长的时间段内固定本金、固定交易手数的目的就是为了让交易者有足够的时间来适应交易手数增加而造成的额外交易压力。
第5个问题:我所指的日内交易当然是全职交易,不然为什么要以交易为生呢?累不累人的就见仁见智了,许多生活中的朋友觉得我全年周一到周五从不间断很辛苦,可我乐在其中,赚钱是一件快乐的事!如果你问多大的回报算合理,大的不去说,最基本的能够负担全家舒适的生活开支也算是合理了吧。
第6个问题:我选择不回答,先照我说的做了,并且长期做了就会理解我的苦心。
hfh7828:但是要在一个月的时间把本金翻到四十倍,那绝对是日内交易。我观察过几次他的盈利情况,一天之中有多次变化,也充分说明了那个人进行的是日内交易。
你说的一定是小资金的操作,那样是可以的,一旦资本金提升到一定程度,即便是日内交易也是以稳定持续为主的。
只关注大数据,但也是以系统为先,在大数据情况下,如果系统出现交易信号则交易,没有出现则不交易,关注只是因为可能出现较大的波动,系统出现信号比较突然。
设置第二个账户的目的是为了能让每笔盈利都能够第一时间撤出一半,毕竟盈利少的话国际电汇手续费不合算,第二个账户累积到3000~10000就出一次金,所以主要目的是为了节省电汇手续费,也许一个星期就有5天盈利,难道5天都出金吗?那太麻烦了。平台问题一开始就应该安排好,如果一开始就选择个黑的,那还搞什么?至于说国家问题,10年内不用担心,中国的外汇管制只会越来越放开!
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发表于 2018-9-5 16:25:32 | 显示全部楼层
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